Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

[seffar 29]

UBS: Investidores mais ricos antecipam uma grande queda nas ações em 2020

[-------- 2582]

há 3 horas, seffar disse:

UBS: Investidores mais ricos antecipam uma grande queda nas ações em 2020

Fica para memória futura, tal como a antecipação do Royal Bank of Scotland para a recessão em Janeiro de 2016 com o seu célebre "Vendam tudo ":

"Na terça-feira o Royal Bank of Scotland, emitiu um relatório onde alerta para o mau ano que será 2016 – “o ano do cataclismo” nos mercados, segundo a expressão utilizada. “Vendam tudo excepto obrigações de elevada qualidade”:

 

[EagleOne 58]

Os investidores mais ricos apenas querem ficar ainda mais ricos...

[Virtua 1302]

há 10 horas, N.Rocha disse:

esta carteira 50/50 consegue "bater" outra nas proporções 25% SPY, 25% TLT, 25% REIT, 25% GOLD ?

o IE00B5BMR087 para o SPY é traded em EUR na XETRA, ex. Isso significa que é um investimento em EUR ou ainda está sujeito a flutuações de moeda ?

 

Se não tem hedge no nome provavelmente é só cotado em euros (sujeito a flutuações câmbiais).

Acho piada a teres chegado a essa carteira 25%. É das favoritas de um amigo meu...

Não tendo as coisas na minha base de dados acabei por ir ao portfoliovisualizer. Portfolios 1 é o SPY/TLT, que apresenta rácio superiores. Ambos testados desde Dez 2004.

Aqui o link para o backtest completo:

https://tinyurl.com/w27rfq9

Relembro que os testes são em USD, com ETFs americanos. Como disse, de nada vale tentar passar para euros porque o hedge é superdispendioso e o ETF com hedge tem uma performance lastimável...

Editado 12 de Novembro de 2019 por Virtua

[N.Rocha 91]

a carteira 25% ☺️ , ouvia-a do user Salvador_ , não se ainda anda por aqui, mas fez um roadbook sobre esta temática com esta carteira como base.

[Mouro Emprestado 639]

há 24 minutos, N.Rocha disse:

a carteira 25% ☺️ , ouvia-a do user Salvador_ , não se ainda anda por aqui, mas fez um roadbook sobre esta temática com esta carteira como base.

A carteira que o Salvador falou é o Portfolio Permanente do Harry Browne.

Só que ao invés de 25% em REIT, aloca 25% a "cash" ou "obrigações de curto-prazo".

Para compararem com outras carteiras, eu costumo sempre desconsiderar os 25% do cash e considerar 33,33% para cada um dos activos:

- Acções

- Ouro

- Obrigações de longo-prazo

Isto porque, para fazer comparações ceteris paribus, ou nas outras carteiras consideram a porção alocada a DP/CA/CTPM, ou então simplesmente desconsideram este activo do portfolio permanente.
 

[Virtua 1302]

Devido ao chato do @DMP tive a actualizar a minha base de dados com algumas coisas como esse optimize e o NB obrigações Europa.

Podem testar aqui: http://portfolioanalyser.net/portfoliobacktester/

Isto vai fazer parte de todo um ecossistema de Apps/micro-sites dedicados a construção e optimização de carteiras. Vou incluir um link com a base de dados mas se quiserem algum fundo/ETF peçam

[Rick Lusitano 2115]

há 46 minutos, Virtua disse:

Devido ao chato do @DMP tive a actualizar a minha base de dados com algumas coisas como esse optimize e o NB obrigações Europa.

Podem testar aqui: http://portfolioanalyser.net/portfoliobacktester/

Isto vai fazer parte de todo um ecossistema de Apps/micro-sites dedicados a construção e optimização de carteiras. Vou incluir um link com a base de dados mas se quiserem algum fundo/ETF peçam

De certeza que queres abrir essa caixa de Pandora?

Só dei uma dica, a do Optimize, mas posso despejar mais fundos interessantes.

 

 

Editado 13 de Novembro de 2019 por Rick Lusitano

[Virtua 1302]

há 1 minuto, Rick Lusitano disse:

De certeza que queres abrir essa caixa de pandora?

Só dei uma dica, a do Optimize, mas posso despejar mais fundos interessantes.

 

Por enquanto limito a fundo que o pessoal queira testar. Não 1001 fundos que não compras. Fazemos assim. Se tens interesse em testar/comprar ou tens na tua carteira podes pedir ? (resumindo tens um limite de 12 a 15 ?)

[Rick Lusitano 2115]

Agora mesmo, Virtua disse:

Por enquanto limito a fundo que o pessoal queira testar. Não 1001 fundos que não compras. Fazemos assim. Se tens interesse em testar/comprar ou tens na tua carteira podes pedir ? (resumindo tens um limite de 12 a 15 ?)

Claro, eu posso comprar os fundos que quiser, como já sabes há muitos anos.

Posso fazer uma sugestão?

Podias colocar uma lista dos FI/ETFs que estão já na DB. Até pode ser através de um link para um Excel só com os nomes e ISIN deles. Assim poupava-se trabalho.

[Rick Lusitano 2115]

há 21 minutos, Rick Lusitano disse:

Claro, eu posso comprar os fundos que quiser, como já sabes há muitos anos.

Posso fazer uma sugestão?

Podias colocar uma lista dos FI/ETFs que estão já na DB. Até pode ser através de um link para um Excel só com os nomes e ISIN deles. Assim poupava-se trabalho.

Já a encontrei em Complete Database .

Editado 13 de Novembro de 2019 por Rick Lusitano

[Rick Lusitano 2115]

há 20 minutos, Rick Lusitano disse:

Já a encontrei em Complete Database .

@Virtua

Não tem FI tugas? E só FI, nada de ETFs?

Tens os ETF dos US, e da Europa também?

Como fazes com ETFs negociados em várias bolsas?

Têm o mesmo ISIN, mas performances diferentes consoante as bolsas, e isto só falando em bolsas EUR, sei como fazes informaticamente.

Estou a me referir ao colocação na DB, terás que colocar limites, senão terás o mesmo ETF em n bolsas.

Editado 13 de Novembro de 2019 por Rick Lusitano

[Visitante Visitante Nelson]

ia sugerir adicionar os fundos

PTOPZNHM0008

e

PTOPZLHM0000

 

obrigado

[DMP 30]

há 2 horas, Virtua disse:

Devido ao chato do @DMP tive a actualizar a minha base de dados com algumas coisas como esse optimize e o NB obrigações Europa.

Podem testar aqui: http://portfolioanalyser.net/portfoliobacktester/

Isto vai fazer parte de todo um ecossistema de Apps/micro-sites dedicados a construção e optimização de carteiras. Vou incluir um link com a base de dados mas se quiserem algum fundo/ETF peçam

?

há 2 horas, Rick Lusitano disse:

De certeza que queres abrir essa caixa de Pandora?

Só dei uma dica, a do Optimize, mas posso despejar mais fundos interessantes.

 

 

Manda vir, Rick. Estou em modo de reajuste/rebalanceamento anual, ainda vais perfeitamente a tempo! ?

[Rick Lusitano 2115]

há 1 minuto, DMP disse:

?

Manda vir, Rick. Estou em modo de reajuste/rebalanceamento anual, ainda vais perfeitamente a tempo! ?

Agora em máximos? Só se para vender e ter mais-valias.

Olha eu a "lixar" o VG.

Este FI já falo nele há uns 5 anos pelo menos. E muitos já o conhecem. Gostava de ver os testes deste FI.

PTSQUBHM0002 - CA Património Crescente

Outros FI, tem pouco histórico, 1 ou 2 anos. Eu gosto de descobrir as versões europeias de FI americanos originais. Olha o PIMCO Income que ninguém o conhecia ou queria porque tinha pouco histórico (na versão europeia), e agora é prémios e muitos a falar dele.

(MP)

 

[DMP 30]

há 2 horas, Virtua disse:

Devido ao chato do @DMP tive a actualizar a minha base de dados com algumas coisas como esse optimize e o NB obrigações Europa.

Já sabes que vai detonar essas carteirazinhas dos ETFs, cheira-me a medinho! ?

[DMP 30]

há 1 minuto, Rick Lusitano disse:

Agora em máximos? Só se para vender e ter mais-valias.

Olha eu a "lixar" o VG.

Este FI já falo nele há uns 5 anos pelo menos. E muitos já o conhecem. Gostava de ver os testes deste FI.

PTSQUBHM0002 - CA Património Crescente

Outros FI, tem pouco histórico, 1 ou 2 anos. Eu gosto de descobrir as versões europeias de FI americanos originais. Olha o PIMCO Income que ninguém o conhecia ou queria porque tinha pouco histórico (na versão europeia), e agora é prémios e muitos a falar dele.

(MP)

 

O Core accionista da carteira não mexe. Apenas ligeirisisimos reajustes com reforço na componente das obrigações, que a carteira já está bastante puxadinha nas acções, com os 20% YTD.

[Rick Lusitano 2115]

há 1 minuto, DMP disse:

O Core accionista da carteira não mexe. Apenas ligeirisisimos reajustes com reforço na componente das obrigações, que a carteira já está bastante puxadinha nas acções, com os 20% YTD.

Nos FI, também agora nem olho para os exóticos. Só o mainstream. Keep It Simple and Stupid (KISS).

As obrigações têm estado comer nas orelhas. Ao contrário das acções. Invertou os cenários recentes.

[Mouro Emprestado 639]

há 31 minutos, Rick Lusitano disse:

Nos FI, também agora nem olho para os exóticos. Só o mainstream. Keep It Simple and Stupid (KISS).

As obrigações têm estado comer nas orelhas. Ao contrário das acções. Invertou os cenários recentes.

Desde o início de Setembro, já as obrigações soberanas de longo-prazo já perderam 7,5% sensivelmente.
Ainda assim, desde o início do ano, já valorizaram mais de 15% (10% no caso das bunds alemãs).

[Rick Lusitano 2115]

há 3 minutos, Mouro Emprestado disse:

Desde o início de Setembro, já as obrigações soberanas de longo-prazo já perderam 7,5% sensivelmente.
Ainda assim, desde o início do ano, já valorizaram mais de 15% (10% no caso das bunds alemãs).

Yep. Pode ser uma boa altura para reforçar Bonds. Normalmente só se fala em reforços nas quedas das Stocks (o que não quer dizer, que não se faça reforços nas Bonds).

A questão será adivinhar se os reforços se serão Catching Falling Knifes ou se são boas oportunidades. Só é preciso que o Trump vá ao Twitter.

[DMP 30]

Agora mesmo, Rick Lusitano disse:

Yep. Pode ser uma boa altura para reforçar Bonds. Normalmente só se fala em reforços nas quedas das Stocks (o que não quer dizer, que não se faça reforços nas Bonds).

A questão será adivinhar se os reforços se serão Catching Falling Knifes ou se são boas oportunidades. Só é preciso que o Trump vá ao Twitter.

Geralmente quando eu mexo, acerto nas quedas, portanto, estejam quietos! ?

[Virtua 1302]

há 1 hora, DMP disse:

Já sabes que vai detonar essas carteirazinhas dos ETFs, cheira-me a medinho! ?

Espero que sim. Pelo risco de crédito que esses fundos assumem espero que tb recompensem. 

@Rick Lusitano

Tb tenho fundo tugas e ETFs Europeus e Americanos. Só ainda não coloquei no excel. Mas estão algures na base de dados ? Tenho de actualizar o excel. Em relação a serem cotados em várias bolsas de momento não estou a fazer distinção uma vez que como normalizo a 100 suponho que as diferenças sejam negligenciáveis mas por exemplo o IQQ0 (que está mesmo com a Sigla, ainda não o tenho com o ISIN) deveria chamar-se IQQ0.XETRA. É algo a pensar no futuro.

Não encontro esse CA Património Crescente nem na morningstar nem na bloomberg (nos sites).  Pode ser que um dia me dê ao trabalho de ir a um terminal bloomberg ou eikon para incluir na base de dados...

P.S. Esse fundo é mais estável que o do Madoff ?

Editado 13 de Novembro de 2019 por Virtua

[Rick Lusitano 2115]

há 23 minutos, Virtua disse:

Espero que sim. Pelo risco de crédito que esses fundos assumem espero que tb recompensem. 

@Rick Lusitano

Tb tenho fundo tugas e ETFs Europeus e Americanos. Só ainda não coloquei no excel. Mas estão algures na base de dados ? Tenho de actualizar o excel. Em relação a serem cotados em várias bolsas de momento não estou a fazer distinção uma vez que como normalizo a 100 suponho que as diferenças sejam negligenciáveis mas por exemplo o IQQ0 (que está mesmo com a Sigla, ainda não o tenho com o ISIN) deveria chamar-se IQQ0.XETRA. É algo a pensar no futuro.

Não encontro esse CA Património Crescente nem na morningstar nem na bloomberg (nos sites).  Pode ser que um dia me dê ao trabalho de ir a um terminal bloomberg ou eikon para incluir na base de dados...

P.S. Esse fundo é mais estável que o do Madoff ?

 

Eu já sabia que não consegues apanhar, por isso disse:

há 2 horas, Rick Lusitano disse:

Olha eu a "lixar" o VG.

 

Se quiseres ver o CA Património Crescente:

Morningstar: https://tinyurl.com/wmyfrps

Bloomberg: https://tinyurl.com/sevq955

 

O fundo é Imobiliário Directo, não é acções ou outros valores mobiliários, não está sujeito às flutuações dos mercados financeiros, oferta e procura.

Este fundo não tem anos negativos desde 2006 no mínimo.

Sharpe de 7 a 8 até 5 anos pelo menos. DP < 1%. Pior mês teve +0.18%.

 

Se me lembrar, posso ver se saco o histórico do terminal Bloomberg.

 

 

Editado 13 de Novembro de 2019 por Rick Lusitano

[superkinas 181]

mas só o conseguimos na caixa agrícola certo ?

[DMP 30]

há 26 minutos, Rick Lusitano disse:

 

Eu já sabia que não consegues apanhar, por isso disse:

 

Se quiseres ver o CA Património Crescente:

Morningstar: https://tinyurl.com/wmyfrps

Bloomberg: https://tinyurl.com/sevq955

 

O fundo é Imobiliário Directo, não é acções ou outros valores mobiliários, não está sujeito às flutuações dos mercados financeiros, oferta e procura.

Este fundo não tem anos negativos desde 2006 no mínimo.

Sharpe de 7 a 8 até 5 anos pelo menos. DP < 1%. Pior mês teve +0.18%.

 

Se me lembrar, posso ver se saco o histórico do terminal Bloomberg.

 

 

 Belo depósito a prazo! Sim senhor. 
 

Já tinha comentado com o VG em tempos que tinha uns trocos na CA às moscas, e ia espreitar a oferta deles, mas apenas olhei para os accionistas, este passou completamente ao lado.