Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

[JM_ 33]

@Virtua Seria possível adicionar estes no portfolyou? Obrigado.

LU0159053015

LU0224105980

LU0232575059

LU1378879248

[Virtua 1302]

há 1 hora, JM_ disse:

@Virtua Seria possível adicionar estes no portfolyou? Obrigado.

LU0159053015

LU0224105980

LU0232575059

LU1378879248

Óptimo. Tudo EUR Acc como eu gosto 😁.  Para o início da próxima semana já lá estarão 😉 Eu aviso aqui.

[Virtua 1302]

Vamos ter aqui uma pequena competição amigável entre mim e o @D@vid para os próximos 3/5 anos:

Últimos anos a carteira "D@vid" a bombar:

Mas como disse, tem de ser out-of-sample. Começamos já no início deste ano D@vid?

Link para o backtest: (Podem alterar a data em cima para colocar desde o início, caso tirem a data, ou coloquem 2021-12-31 para o período em que a "competição" começa). Acho que vou perder por causa do acátis. Esse fundo é demasiado bom...

link.portfolyou.io/6w

Têm de se registar antes na PortfolYou (para quem ainda não fez)

https://app.portfolyou.io/register

Ou então vão vendo aqui como as coisas se portam.

Neste caso são carteiras agressivas. Mas depois tb podemos ver como se portam carteiras moderadas alterando um pouco as alocações 😉

Editado 30 de Janeiro de 2022 por Virtua

[pge 119]

há 19 minutos, Virtua disse:

Vamos ter aqui uma pequena competição amigável entre mim e o @D@vid para os próximos 3/5 anos:

Últimos anos a carteira "D@vid" a bombar:

Mas como disse, tem de ser out-of-sample. Começamos já no início deste ano D@vid?

Link para o backtest: (Podem alterar a data em cima para colocar desde o início, caso tirem a data, ou coloquem 2021-12-31 para o período em que a "competição" começa). Acho que vou perder por causa do acátis. Esse fundo é demasiado bom...

link.portfolyou.io/6w

Têm de se registar antes na PortfolYou (para quem ainda não fez)

https://app.portfolyou.io/register

Ou então vão vendo aqui como as coisas se portam.

Neste caso são carteiras agressivas. Mas depois tb podemos ver como se portam carteiras moderadas alterando um pouco as alocações 😉

Mas isso é um exercicio teórico, não é a tua carteira pois não? Pelo menos do que tenho apanhado do que escreves aqui.

[Virtua 1302]

há 1 hora, pge disse:

Mas isso é um exercicio teórico, não é a tua carteira pois não? Pelo menos do que tenho apanhado do que escreves aqui.

Sim. Não é a carteira de nenhum de nós.

A carteira "Virtua"/4Fundos foi criada em 2016 com recurso a mean-variance-optimization feito em R (linguagem de programação estatística). De cerca de 20 fundos o algoritmo seleccionou 4. A outra foi feita "agora" pelo D@vid via backtest de fundos que ele acha bons. De qualquer das formas acho que ele tem os 4 fundos na carteira dele. Algo que eu não posso dizer  (Mais tarde, ao longo do exercício teórico, digo qual a minha carteira real, até porque acho que vai ser um tema interessante ).

Até quem quiser participar com uma carteira com 2/4/6 fundos e/ou ETFs é bem vindo. Podem fazer a vossa carteira e "gravar" via link.

Editado 30 de Janeiro de 2022 por Virtua

[-------- 2582]

Basicamente o que se quer "provar" ou não lol, é que bastam 4 fundos para se estar diversificado, embora possam sempre dizer que diversificação seria com fundos globais, no entanto aquilo que se viu com a minha carteira real vs IWDA é que se consegue mesmo assim bater um dos ETFs mais queridos dos investidores.

Fica já aqui dito, que sim, estes quatro fundos fazem parte da minha carteira core real ( de 8 fundos que tenho ) Legg e Jupiter e NB há mais de 10 anos, Acatis infelizmente há cerca de 3 anos, só começou a ser comercializado por cá em Dezembro de 2017, entrei mais tarde.

@Virtua é para começar este ano sim 

[-------- 2582]

@Virtua explica lá à audiência porque é que a tua carteira é 80/20 e a minha 60/40 😁

Editado 31 de Janeiro de 2022 por D@vid

[Virtua 1302]

Eu queria tb perceber como é que as pessoas veem o risco.

Para quem não lhe apetece ir à Portfolyou este são os outputs. Acham uma comparação justa? Carteiras semelhantes em termos de risco? Até onde devo ajustar a carteira "Virtua"? Estas perguntas tb são para o D@vid.

há 1 hora, D@vid disse:

explica lá à audiência porque é que a tua carteira é 80/20 e a minha 60/40 

Pensei que quando enviaste era para comparar. Eu não escolhi nada. Por acaso até acho o risco semelhante (por isso é que assumi que era a tua carteira de comparação 😁). Ao dizeres que a tua é 60/40 é como? Estas a assumir que o Acatis é obrigações? O fundo tem 70 de acções...

Achas mesmo que a carteira "Virtua 60/40" tem um risco mais parecido com a "D@vid"?

Como te disse nem tinha pensado em alterar nenhuma das duas, uma vez que me enviaste aquela. Mas no limite a carteira "Virtua" pode ir para 75/25 na minha opinião. Quer o desvio padrão, quer o Max Drawdown são semelhantes!!

link.portfolyou.io/71

Editado 31 de Janeiro de 2022 por Virtua

[-------- 2582]

Por acaso segundo o xray do BB essa alocação 30/30/20/20 dá cerca de 75%/25%  na carteira D@vid.

[Virtua 1302]

há 7 minutos, D@vid disse:

Por acaso segundo o xray do BB essa alocação 30/30/20/20 dá cerca de 75%/25%  na carteira D@vid.

tás a ver... olhar para o risco de forma quantitativa é a melhor forma  Nem precisava de ir ver a alocação do acatis para chegar à conclusão do 75/25. Fica a "Virtua" 75/25 então 

Editado 31 de Janeiro de 2022 por Virtua

[-------- 2582]

Carteiras + IWDA

Aqui nos últimos 5 anos: link.portfolyou.io/77

Aqui nos últimos 10 anos: link.portfolyou.io/78

Aqui desde que se tem registos 2009/10: link.portfolyou.io/79

[Virtua 1302]

A 29/01/2022 às 20:36, JM_ disse:

@Virtua Seria possível adicionar estes no portfolyou? Obrigado.

LU0159053015

LU0224105980

LU0232575059

LU1378879248

Já lá estão... 

[pge 119]

A ver se esta semana faço um teste. CSPX; World infotech; NB PPR; AR PPR com 50;10;20;20 deve dar um 75/25.

[Virtua 1302]

Por acaso o CSPX é daquelas falhas enormes não estar lá. Só tenho o MSCI USA da invesco. Vou ver se coloco o CSPX. Qual é o ISIN desse infotech?

[pge 119]

há 1 hora, Virtua disse:

Por acaso o CSPX é daquelas falhas enormes não estar lá. Só tenho o MSCI USA da invesco. Vou ver se coloco o CSPX. Qual é o ISIN desse infotech?

Eu tenho o xtrackers IE00BM67HT60

[JM_ 33]

9 hours ago, Virtua said:

Já lá estão... 

Obrigado. O site ainda não é mobile friendly, certo? Algumas coisas aparecem fora do sítio. Parabéns pelo projeto. 

[Virtua 1302]

há 36 minutos, JM_ disse:

Obrigado. O site ainda não é mobile friendly, certo? Algumas coisas aparecem fora do sítio. Parabéns pelo projeto. 

Não, não está mobile friendly. Não é que seja muito complicado mas não foi algo em que me foquei muito 😉 Nem está no topo da to-do list. Se bem que é erro meu de não ser programador de sites. Nos dias de hoje a arquitetura deveria ser mobile first 😉 Mas pronto... para mim ter os botões a funcionar e ver os gráficos/outputs já é um espetáculo LOL

Sou suspeito mas acho que até está bonito 

Editado 1 de Fevereiro de 2022 por Virtua

[pge 119]

@Virtua ainda esta semana os "animal spirits" tiveram a fazer propaganda a uma ferramenta idêntica. Tens de mandar email aos gajos.

[Virtua 1302]

há 3 minutos, pge disse:

@Virtua ainda esta semana os "animal spirits" tiveram a fazer propaganda a uma ferramenta idêntica. Tens de mandar email aos gajos.

Sério? Vou ver. Mas EUA certo? Sabes o nome?

[pge 119]

há 1 minuto, Virtua disse:

Sério? Vou ver. Mas EUA certo? Sabes o nome?

Sim o Ben xxx e o Michael xxxxx  ...Um dos ultimos 4 de certeza praí da semana passada que normalmente ouço atrasado... Acho que era o portfolio visualizer.

[Virtua 1302]

há 4 minutos, pge disse:

Acho que era o portfolio visualizer.

O Portfolio Visualizer é o gold standard. Pena só ser americano. Mas é muito bom. Cá na Europa levamos com a m€rda do backtest.curvo (este sim, já pensei em contactar). Porque noto que os gajos tentam, e parece que têm super boas intenções... Só não percebem nada de programação (quer dizer mais que o financeiro comum mas mesmo assim...). De qualquer das formas não sou fã de alguns pressupostos que eles fazem, mesmo em termos de finanças.

Portfolio Visualizer sim. Para já é o topo...

Editado 1 de Fevereiro de 2022 por Virtua

[pge 119]

há 11 minutos, Virtua disse:

O Portfolio Visualizer é o gold standard. Pena só ser americano. Mas é muito bom. Cá na Europa levamos com a m€rda do backtest.curvo (este sim, já pensei em contactar). Porque noto que os gajos tentam, e parece que têm super boas intenções... Só não percebem nada de programação (quer dizer mais que o financeiro comum mas mesmo assim...). De qualquer das formas não sou fã de alguns pressupostos que eles fazem, mesmo em termos de finanças.

Portfolio Visualizer sim. Para já é o topo...

Tens de meter os 400 e tal K e tens a reforma garantida

[-------- 2582]

Por falarem em portfolio visualizer...actualizado já com Janeiro...

 

https://www.portfoliovisualizer.com/historical-asset-class-returns

[5coroas 1402]

Mais alguns dias verdinhos e reentramos na fase " mas por que raios não reforcei eu as minhas posições?"

[5coroas 1402]

 

O foguetão brasil descolou...eu estou lá dentro... a ver vamos se consegue ir bem alto desta vez.🙏