ETFs (Exchange-Traded Funds)

[fapcp 7]

26 minutes ago, Fernandez said:

Porque já tenho este no meu portfólio e queria investir num idêntico para um familiar, sendo que vai ficar no meu nome.

Vai a https://www.justetf.com/de-en/find-etf.html e procura ETFs de acumulação que sigam o índice MSCI world.

 

11 minutes ago, sinbad said:

OK. Já aqui vi ser aconselhado, como alternativa ao IWDA, o VWCE.

O VWCE segue um índice diferente (FTSE all-world), que inclui mercados desenvolvidos e mercados emergentes; o índice que o IWDA segue inclui apenas mercados desenvolvidos.

 

[sergomes 18]

há 2 horas, Fernandez disse:

 

O que aconselham em alternativa ao IWDA?

E porque não apostar num índice mundial mas que tem em consideração a responsabilidade social das empresas (MSCI World SRI)?

Exemplo: LU1861134382

[Mouro Emprestado 639]

há 26 minutos, sergomes disse:

E porque não apostar num índice mundial mas que tem em consideração a responsabilidade social das empresas (MSCI World SRI)?

Exemplo: LU1861134382

Vamos comparar os 10 maiores constituintes do índice normal e do SRI:

Ora, 13% actualmente na M$ não me parece ser uma aposta sem risco. 

PS: Diria que uma pessoa ser socialmente responsável depende mais acções que toma no dia a dia e muito menos nas "acções" onde investiu o seu dinheiro (até porque, no limite, investir equivale a usura e para muita malta isso não é socialmente responsável).

[sergomes 18]

A 27/07/2020 às 14:11, Mouro Emprestado disse:

Vamos comparar os 10 maiores constituintes do índice normal e do SRI:

Ora, 13% actualmente na M$ não me parece ser uma aposta sem risco. 

PS: Diria que uma pessoa ser socialmente responsável depende mais acções que toma no dia a dia e muito menos nas "acções" onde investiu o seu dinheiro (até porque, no limite, investir equivale a usura e para muita malta isso não é socialmente responsável).

Esses valores estarão desatualizados, segundo o site oficial, a MSFT corresponde a 5%.

https://www.amundietf.fr/professional/product/view/LU1861134382

[Francisco Martins 549]

15 minutes ago, sergomes said:

Esses valores estarão desatualizados, segundo o site oficial, a MSFT corresponde a 5%.

https://www.amundietf.fr/professional/product/view/LU1861134382

Julgo que o Mouro Emprestado citou os valores dos indices "puros", mas esse ETF segue um indice com limites em cada titulo detido "To track the performance of MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index."

[CountingCents 79]

Ajudem-me lá com esta questão sff:

 

A hipótese A é verdadeira, a B depende, pode ser ou pode não ser verdade.... e a C ? é mentira certo, senão seriam ETC's?

 

Estou confuso com a forma como eles colocam estas opções...

Obrigado

[Francisco Martins 549]

19 minutes ago, CountingCents said:

Ajudem-me lá com esta questão sff:

A hipótese A é verdadeira, a B depende, pode ser ou pode não ser verdade.... e a C ? é mentira certo, senão seriam ETC's?

Estou confuso com a forma como eles colocam estas opções...

Obrigado

Eu escolhia a hipotese A dessa lista.

[mafiapt 15]

ETC, se não me engano é quando está sediado na União europeia.

[CountingCents 79]

há 6 horas, Francisco_ disse:

Eu escolhia a hipotese A dessa lista.

Pois, é a que eu quero escolher. Mas acho que eles querem que nós punhamos que a A, B e C estão corretas...

Coloco só a A?

[5coroas 1402]

há 13 horas, CountingCents disse:

Pois, é a que eu quero escolher. Mas acho que eles querem que nós punhamos que a A, B e C estão corretas...

Coloco só a A?

As 3 estão correctas.

[Francisco Martins 549]

16 hours ago, CountingCents said:

Pois, é a que eu quero escolher. Mas acho que eles querem que nós punhamos que a A, B e C estão corretas...

Coloco só a A?

Era um teste online de algum curso?

Para mim, a única verdadeira será a hipotese A. Quanto às outras, existe ou pelo menos um contra-exemplo valido ou uma incorreção.

[CountingCents 79]

há 20 minutos, Francisco_ disse:

Era um teste online de algum curso?

Para mim, a única verdadeira será a hipotese A. Quanto às outras, existe ou pelo menos um contra-exemplo valido ou uma incorreção.

É um teste online para a obtenção de uma bolsa de estudo de um banco.

Ainda não acabei a inscrição porque estou em dúvidas no que colocar nessa questão e numa outra que pergunta qual destas não pertence às mais importantes bolsas do mundo : NYSE, Xetra, Tokyo, LSE, Shangai e Bolsa de Paris... A minha resposta deve ser Paris, porque é a que tem menor market cap, mas não faz muito sentido...

 

Relativamente a esta questão, a A é a única que me faz sentido, a B não é 100% verdade a C eu pessoalmente acho que é rasteira porque deviam ser ETC's e não ETF's, se investem em Raw Materials... Mas não deixo de pensar que eles se calhar esperam que nós digamos A, B e C, até porque meteram lá 3 opções para validar várias respostas como corretas...

[Lynch II 97]

 

3 hours ago, CountingCents said:

É um teste online para a obtenção de uma bolsa de estudo de um banco.

Ainda não acabei a inscrição porque estou em dúvidas no que colocar nessa questão e numa outra que pergunta qual destas não pertence às mais importantes bolsas do mundo : NYSE, Xetra, Tokyo, LSE, Shangai e Bolsa de Paris... A minha resposta deve ser Paris, porque é a que tem menor market cap, mas não faz muito sentido...

 

Relativamente a esta questão, a A é a única que me faz sentido, a B não é 100% verdade a C eu pessoalmente acho que é rasteira porque deviam ser ETC's e não ETF's, se investem em Raw Materials... Mas não deixo de pensar que eles se calhar esperam que nós digamos A, B e C, até porque meteram lá 3 opções para validar várias respostas como corretas...

Caso queiras faz copy-paste da questão .Pelo que escreves tem que ser Paris ,qual seria a métrica além do valor para medir a importância ? Não tem lógica ser outra.

[nOrte 28]

Viva campeões, gostaria de saber se utilizam alguma ferramenta para fazer backtest para alem "Backtest Curvo"? Forte abraço,

[Mouro Emprestado 639]

há 55 minutos, nOrte disse:

Viva campeões, gostaria de saber se utilizam alguma ferramenta para fazer backtest para alem "Backtest Curvo"? Forte abraço,

Justetf.com

[Robamvieira 0]

Ola a todos.

Tenho uma pequena silly question, a nível de comprar ETF.

Na Degiro quero comprar o LU1287023185 para o meu portefólio, sabendo que tenho 1 compra grátis por mês. 

Imaginando que a unidade está nos 190 euros e eu tenho 192 na minha carteira, diz que não posso comprar, referindo "Excedeu o seu limite de gastos. A pior execução possível desta ordem (incluindo taxas de transacção) desta ordem é 209.638. Ou seja mesmo sendo livre de custos, o sistema assume que não e tenho de inserir mais fundos para comprar a unidade, mesmo sendo depois livre de custos transaccionais?

Estou a pensar bem?

Obrigado a todos pelo belo forum!

[NunoSousa05 113]

What's up guys!

Trazendo um assunto que vinha a ser falado no tópico de Mutual Funds, porque se enquadra aqui....

Estávamos a falar do MSCI World com diferentes estratégias e surgiu-me, que poderia optimizar um EUPP, utilizando o seguinte nos 25% alocados a stocks:

12,5% -> MSCI World Momentum;

12,5% -> MSCI World SRI;

 

Esta combinação de estratégias de índice foi a que consegui melhores resultados no backtesting e na minha opinião acho que é a que pode produzir melhores resultados no futuro. 

Fiz o backtest no backtest.curvo...que só me permite analisar até Março de 2015.

Another question:

Qual a diferença entre SRI e ESG ? No tópico de Mutual Funds vi um user que disse que era o mesmo, mas nomes diferentes...mas a composição de ambos os índices é diferente. 

 

Alguém com dados de backtest destes índices num EUPP, com período suficientemente alargado para tirar conclusões ? Alguém que o tenha implementado ? 

Let me know ?

 

[Visitante Random]

há 2 horas, NunoSousa05 disse:

What's up guys!

Trazendo um assunto que vinha a ser falado no tópico de Mutual Funds, porque se enquadra aqui....

Estávamos a falar do MSCI World com diferentes estratégias e surgiu-me, que poderia optimizar um EUPP, utilizando o seguinte nos 25% alocados a stocks:

12,5% -> MSCI World Momentum;

12,5% -> MSCI World SRI;

 

Esta combinação de estratégias de índice foi a que consegui melhores resultados no backtesting e na minha opinião acho que é a que pode produzir melhores resultados no futuro. 

Fiz o backtest no backtest.curvo...que só me permite analisar até Março de 2015.

Another question:

Qual a diferença entre SRI e ESG ? No tópico de Mutual Funds vi um user que disse que era o mesmo, mas nomes diferentes...mas a composição de ambos os índices é diferente. 

 

Alguém com dados de backtest destes índices num EUPP, com período suficientemente alargado para tirar conclusões ? Alguém que o tenha implementado ? 

Let me know ?

 

 

	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.46%	-0.94%	3.58%	-8.62%	0.30%	23.40%	33.98%
	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		-1.74%	0.49%	7.93%	-0.74%	8.97%	50.54%	68.40%
	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-2.25%	0.15%	5.50%	-4.68%	5.84%	-	-

 

[sinbad 124]

há 5 horas, NunoSousa05 disse:

Qual a diferença entre SRI e ESG ?

https://finance.yahoo.com/news/sri-vs-esg-difference-151633076.html?_guc_consent_skip=1596295514

"It’s no surprise that SRI and ESG are often confused. After all, both methods consider the wider social and environmental implications of an investment. But there are some important distinctions between the two.

Sure, ESG investing focuses on many of the same factors as SRI investing, such as the environmental and social impacts of a particular investment. But ESG investing also considers how a company’s adherence – or lack thereof – to these standards might affect its performance on the market.

Alternately, SRI investing, while it considers the environmental and social impacts of investments, also refers to the practice of actively not investing in certain companies, ETFs or mutual funds because they don’t meet one’s standards for socially responsible investing."

[Francisco Martins 549]

3 hours ago, NunoSousa05 said:

Trazendo um assunto que vinha a ser falado no tópico de Mutual Funds, porque se enquadra aqui....

Estávamos a falar do MSCI World com diferentes estratégias e surgiu-me, que poderia optimizar um EUPP, utilizando o seguinte nos 25% alocados a stocks:

12,5% -> MSCI World Momentum;

12,5% -> MSCI World SRI;

Esta combinação de estratégias de índice foi a que consegui melhores resultados no backtesting e na minha opinião acho que é a que pode produzir melhores resultados no futuro. 

Fiz o backtest no backtest.curvo...que só me permite analisar até Março de 2015.

Another question:

Qual a diferença entre SRI e ESG ? No tópico de Mutual Funds vi um user que disse que era o mesmo, mas nomes diferentes...mas a composição de ambos os índices é diferente.

Não diria que é uma optimização, apenas um olhar para trás cinco anos e escolher dois indices que tiveram melhor desempenho que, por exemplo, uma opção mais neutra como o MSCI World para a parte dos 25% de acções. A parte do tiveram é definidora da problemática. Olhar para como funcionam esses indices, o que estabelecem como estrategia de escolha de titulos que têm, os riscos inerentes que trazem, mais outros detalhes e pensar se isso é algo que sirva o PP para melhor como uma táctica pessoal. Saber porque tiveram o retorno registado será melhor do que saber que o tiveram e agir com base apenas nisso.

Quanto aos indices ESG e SRI, podes sempre ler mais em detalhe se estás a falar dos índices decorrentes da MSCI, mas muito resumidamente:

Na pratica têm implicações bastante diferentes, como observas nas carteiras que viste, um indice SRI é um filtro mais focado e activo baseado nas avaliações ESG que fazem.

[NunoSousa05 113]

há 9 minutos, Francisco_ disse:

Não diria que é uma optimização, apenas um olhar para trás cinco anos e escolher dois indices que tiveram melhor desempenho que, por exemplo, uma opção mais neutra como o MSCI World para a parte dos 25% de acções. A parte do tiveram é definidora da problemática. Olhar para como funcionam esses indices, o que estabelecem como estrategia de escolha de titulos que têm, os riscos inerentes que trazem, mais outros detalhes e pensar se isso é algo que sirva o PP para melhor como uma táctica pessoal. Saber porque tiveram o retorno registado será melhor do que saber que o tiveram e agir com base apenas nisso.

Quanto aos indices ESG e SRI, podes sempre ler mais em detalhe se estás a falar dos índices decorrentes da MSCI, mas muito resumidamente:

Na pratica têm implicações bastante diferentes, como observas nas carteiras que viste, um indice SRI é um filtro mais focado e activo baseado nas avaliações ESG que fazem.

Compreendo a parte da performance passada vs performance futura.

Mas, não dias que a legislação cada vez maior e consciencialização das pessoas para essa temática (SRI e ESG), não beneficia ainda mais a performance desse tipo de estratégia ? ?

Quanto ao Momentum, acho que não há muito a dizer, comparativamente ao MSCI. I guess. 

[Francisco Martins 549]

43 minutes ago, NunoSousa05 said:

Mas, não dias que a legislação cada vez maior e consciencialização das pessoas para essa temática (SRI e ESG), não beneficia ainda mais a performance desse tipo de estratégia ?

Se estamos a caminhar nesse sentido (SRI, ESG, etc)...assim parece, uma empresa racional do mundo desenvolvido já encetou nesse sentido de uma maneira ou doutra, com melhor ou pior avaliação e ou previsão de avaliação futura. Se o lucro está nesses pontos as empresas vão atrás, selectivamente navegando nessas águas porque basta ver as avaliações para perceber que nada é "puro" e qualquer empresa faz as escolhas para tentar maximizar o resultado liquido. Nessa base, isto será uma onda que passa, deixa de haver mercado "não ESG", e tendencialmente o efeito desaparece. Se isto tudo entretanto traz, futuramente, um retorno em excesso relativo ao mercado num dado horizonte temporal, quem sabe?

Editado 1 de Agosto de 2020 por Francisco_

[CountingCents 79]

A 31/07/2020 às 16:11, Lynch II disse:

 

Caso queiras faz copy-paste da questão .Pelo que escreves tem que ser Paris ,qual seria a métrica além do valor para medir a importância ? Não tem lógica ser outra.

 

Aqui está.

Desde já agradeço as vossas ajudas às questões.

Acho que relativamente à dos ETF's vou colocar A,B e C.

 

 

[Lynch II 97]

16 hours ago, CountingCents said:

 

Aqui está.

Desde já agradeço as vossas ajudas às questões.

Acho que relativamente à dos ETF's vou colocar A,B e C.

 

 

Paris em termos individuais não faz parte das bolsas mais importantes do mundo até porque faz parte da Euronext e o volume costuma ser englobado na mesma.

Agora em termos gramaticais poderia pensar , bom Paris faz parte da Euronext que tem um volume superior ao do LSE e nesse caso seria a de Londres que teria menos volume de todas essas .  A minha interpretação mesmo assim e da forma que a pergunta é formulada é Paris . 

[CountingCents 79]

há 7 minutos, Lynch II disse:

Paris em termos individuais não faz parte das bolsas mais importantes do mundo até porque faz parte da Euronext e o volume costuma ser englobado na mesma.

Agora em termos gramaticais poderia pensar , bom Paris faz parte da Euronext que tem um volume superior ao do LSE e nesse caso seria a de Londres que teria menos volume de todas essas .  A minha interpretação mesmo assim e da forma que a pergunta é formulada é Paris . 

 

Em termos de importância global, não consideras a de Paris mais importante que a de Shanghai?

Numa temos listadas multinacionais e um índice global CAC40. Na outra temos as empresas detidas pelo estado comunista chinês.