Acções

[rui_marreiros 380]

há 17 horas, Capital disse:

Queres partilhar aí os resultados?

No do H2, PIE criada por mim e sem seguir nenhum ETF,  é onde tenho a maior percentagem de ganho (222%). 

Tenho cerca de 15 PIEs, umas ainda não foram carregadas mas os stocks já foram escolhidas, como exemplo a #D Printing que é uma replica aproximada do ETF da ARK (irei lá colocar uns 100 euros).

A minha ideia é com o tempo ir eliminando os stocks menos atraentes, com perdas superiores a 30% ou que a informação ao longo do tempo mostrem que o seu crescimento terminou.

Neste momento tenho duas PIEs com resultados negativos, uma criada para o cobre e outra de utilities. A do cobre é recente e a ideia é acompanhar o crescimento da procura mundial do cobre e da prata nos próximos anos por causa do EVs e Solar. O das utilites vou deixar correr, stocks que se dão bem com períodos de recessão.

As PIEs é para stocks que eu considero que grande risco mas de potencial de crescimento elevado.

[patacascarvalho 29]

18 hours ago, Capital said:

Lá fui eu perceber o que são SPAC's! Parece viável realmente! das 20, segundo pareto, 4 delas devem explodir e compensar as perdas das outras 16 ahahah

Queres partilhar aí os resultados?

De que formas escolheste essas empresa?

Escolhi principalmente pelo que fui vendo essencialmente no reddit, tradingview, stocktwits.

[Francisco Martins 549]

Resultado de analise das ~700 acções (large, mid, small) da Zona Euro.

Top 20 nas duas categorias seguintes, estão nomeadas pelos seus tickers.

Total Volatility representa uma ponderação da volatilidade a 1, 3, 6 e 12 meses ao dia de hoje. (valor mais baixo, melhor)

Total Momentum representa uma ponderação do momentum a 1, 3, 6 e 12 meses ao dia de hoje (valor mais alto, melhor) tendo como referencia euribor 3m (risk free rate). Basicamente uma forma alterada por mim de como a MSCI/Stoxx ou outros o calculam para os indices. Valores são os Z_score do momentum.

Editado 12 de Fevereiro de 2021 por Francisco_

[Francisco Martins 549]

Resultado de analise das ~1000 acções do indice USA Russell 1000.

Top 20 nas duas categorias seguintes, estão nomeadas pelos seus tickers.

Total Volatility representa uma ponderação da volatilidade a 1, 3, 6 e 12 meses ao dia de hoje. (valor mais baixo, melhor)

Total Momentum representa uma ponderação do momentum a 1, 3, 6 e 12 meses ao dia de hoje (valor mais alto, melhor) tendo como referencia T-bill a 3 meses (risk free rate). Basicamente uma forma alterada por mim de como a MSCI/Stoxx ou outros o calculam para os indices. Valores são os Z_score do momentum.

Editado 13 de Fevereiro de 2021 por Francisco_

[MMendes 52]

A 12/02/2021 às 08:57, rui_marreiros disse:

No do H2, PIE criada por mim e sem seguir nenhum ETF,  é onde tenho a maior percentagem de ganho (222%). 

Tenho cerca de 15 PIEs, umas ainda não foram carregadas mas os stocks já foram escolhidas, como exemplo a #D Printing que é uma replica aproximada do ETF da ARK (irei lá colocar uns 100 euros).

A minha ideia é com o tempo ir eliminando os stocks menos atraentes, com perdas superiores a 30% ou que a informação ao longo do tempo mostrem que o seu crescimento terminou.

Neste momento tenho duas PIEs com resultados negativos, uma criada para o cobre e outra de utilities. A do cobre é recente e a ideia é acompanhar o crescimento da procura mundial do cobre e da prata nos próximos anos por causa do EVs e Solar. O das utilites vou deixar correr, stocks que se dão bem com períodos de recessão.

As PIEs é para stocks que eu considero que grande risco mas de potencial de crescimento elevado.

Também uso a Trading212, e até agora não tenho razão de queixa!!

Não tenho investido valores na casa dos milhares, mas sim das centenas, mas neste momento e com duas PIES, estou com um retorno de 28,58%.

E sinceramente, não me preocupo com o investimento que lá está.......muito raramente abro a aplicação para ver o ganhos.

O que me agradou na Trading212, é o facto de realmente se poder comprar frações de ações.

[Azevedo99 4]

Esta semana tem sido até agora muito negativa nas ações americanas especialmente nos setores de energia renováveis e Biotech. Houve alguma razão/notícia que me tenha escapado? Ou será um indício do fim da bolha?

[patacascarvalho 29]

https://www.eenews.net/stories/1063725271

Condições climatéricas adversas expuseram fragilidades do sector energético. Penso que será a principal causa para os resultados da semana.

[Francisco Martins 549]

Índices "momentum" feitos por mim (tudo programado de raiz). São índices concentrados, 30 constituintes em cada um deles, mas têm um limite de peso por cada acção e por sector para não sobrecarregar num título em especifico.

https://rpubs.com/Francisco_Serrano/728131

A origem onde é feita a análise é a seguinte:

- Eurozone Large Cap (~230 títulos), Mid Cap (~150 títulos) e Small Cap (~450 títulos)

- USA Large/Mid Cap (~1000 títulos)

- China A-Mainland (~450 títulos)

- Japan Large Cap (~300 títulos)

Têm uma tabela navegável com os constituintes escolhidos, pesos e informação sobre sectores.

Ainda tenho de melhorar o aspecto visual, adicionar as métricas que já calculei entretanto e acrescentar uma explicação sobre a metodologia.

Editado 19 de Fevereiro de 2021 por Francisco_

[Virtua 1302]

há 2 minutos, Francisco_ disse:

tudo programado de raiz

Pk escolheste R?

Recomendação: Usa Plotly para os gráficos 😉

https://plotly.com/r/pie-charts/

Já fizeste um backtest aos teus índices momentum vs o mercado ou a índices momentum da indústria?

[Francisco Martins 549]

1 hour ago, Virtua said:

Pk escolheste R?

Recomendação: Usa Plotly para os gráficos 😉

https://plotly.com/r/pie-charts/

Já fizeste um backtest aos teus índices momentum vs o mercado ou a índices momentum da indústria?

Aprendizagem de um novo ambiente, usei os indices como pano de fundo.

Exacto, ainda tenho a parte visual para fazer com isso.

Não, mas está na agenda fazer esse tipo de comparação.

[Francisco Martins 549]

On 2/19/2021 at 9:28 PM, Virtua said:

Já fizeste um backtest aos teus índices momentum vs o mercado ou a índices momentum da indústria?

O "Parent Index" é o MSCI EMU (net return). O "Other Momentum Index" é o MSCI EMU Momentum (net return).

Vou começar a seguir isto diariamente, no primeiro rebalanceamento é que vai ser interessante ver o que acontece. Só lá para Junho deste ano, por agora foi começar com o indice conforme aqueles pesos das tabelas que estavam no rpub e deixar seguir.

 

Editado 23 de Fevereiro de 2021 por Francisco_

[Virtua 1302]

Muito curioso. Quando testares no EUA diz. Acho a Europa relativamente ineficiente.  Não consegues mais histórico?

há 1 hora, Francisco_ disse:

no primeiro rebalanceamento é que vai ser interessante ver o que acontece

Sim. O out of sample vai ser super importante. Vamos seguindo e vendo.

[Francisco Martins 549]

2 hours ago, Virtua said:

Muito curioso. Quando testares no EUA diz. Acho a Europa relativamente ineficiente.  Não consegues mais histórico?

Sim. O out of sample vai ser super importante. Vamos seguindo e vendo.

Ver se nos próximos dias faço o mesmo para os EUA.

Sim, completamente de acordo quanto à Europa ser relativamente mais ineficiente, por esse motivo é que acho que existe mais espaço de manobra.

Editado 24 de Fevereiro de 2021 por Francisco_

[Francisco Martins 549]

21 hours ago, Virtua said:

Quando testares no EUA diz.

O "Parent Index" é o Russell 1000 (net return). O "Other Momentum Index" é o Russell 1000 Momentum Focus (net return). Bastante volátil, também não esperava outra coisa com um índice concentrado calculado para puro momentum.

[Virtua 1302]

GME a bombar. Já vai a 150 usd no after hours (e já esteve a 200). Alguém comprou disso no DIP?

[Vidolz 295]

Agora mesmo, Virtua disse:

GME a bombar. Já vai a 150 usd no after hours (e já esteve a 200). Alguém comprou disso no DIP?

Não reforcei, mas continuo com os meus do pump antigo.

Short squeeze here we go  

[Virtua 1302]

@Francisco_ Acho que isso precisa de muito mais histórico e out of sample. Parece-me bom demais para acreditar. Não estamos a falar de uma outperformance de 5 pontos percentuais ao ano. São 20 pontos percentuais em pouco mais de meio ano. Sei que foram 8/9 meses anormais para muitas ações. Se calhar estás a beneficiar do efeito "ARK". Estar no local certo no momento certo. Que é que precisas para ter mais histórico?

Está super interessante. Qualquer coisa que precises daqui apita. Se bem que já não programo em R há uns tempos!!

[Francisco Martins 549]

17 hours ago, Virtua said:

@Francisco_ Acho que isso precisa de muito mais histórico e out of sample. Parece-me bom demais para acreditar. Não estamos a falar de uma outperformance de 5 pontos percentuais ao ano. São 20 pontos percentuais em pouco mais de meio ano. Sei que foram 8/9 meses anormais para muitas ações. Se calhar estás a beneficiar do efeito "ARK". Estar no local certo no momento certo. Que é que precisas para ter mais histórico?

Está super interessante. Qualquer coisa que precises daqui apita. Se bem que já não programo em R há uns tempos!!

Ah! Sim, sem dúvida, é mesmo uma questão de estar a focar em puro momentum e ter coincidido com estar numa altura certa de subida de acções que já antes tinham subido bastante e por isso tinham sido identificadas pelo algoritmo (no caso dos EUA o exemplo claro é a Tesla, entre outros titulos). num índice feito para ser mais concentrado.

Em termos de histórico, o problema é arranjar a informação dos exactos constituintes e respectivo market cap em cada altura do passado do índice/grupo "pai", porque o algoritmo que uso necessita dessa informação. Os dados históricos de preço diário ajustado de cada título é fácil arranjar e nisso não existe problema de maior. O valor diário dos índices para comparar também é fácil arranjar.

Por isso é que agora vou seguindo deste ponto para a frente, dado que o código mantém a informação em 'cache'. Em todo o caso isto é meramente lúdico e utilizado como forma de experimentar o ambiente R, nada demais.

Editado 25 de Fevereiro de 2021 por Francisco_

[Virtua 1302]

há 2 minutos, Francisco_ disse:

Por isso é que agora vou seguindo deste ponto para a frente, dado que o código mantém a informação em 'cache'. Em todo o caso isto é meramente lúdico e utilizado como forma de experimentar o ambiente R, nada demais.

Aprende python masé 

A grande vantagem de R para mim é o ecossistema da RStudio, principalmente para apresentações devido aos RNotebooks/knitr. E depois como é tudo a mesma empresa ainda há excelente integração entre o shiny e o knitr. Em termos de ecossistema é muito bom. Agora a linguagem em si fica um pouco a dever a python, principalmente na área financeira. O Pandas foi desenhado especificamente com isso em mente, já que o criador estava num hedge fund quando o criou, e isso nota-se...

Vai dando novidades. Ainda vou fazer uma pie no trading 212 com os teus "índices" 

[Francisco Martins 549]

2 minutes ago, Virtua said:

Aprende python masé 

A grande vantagem de R para mim é o ecossistema da RStudio, principalmente para apresentações devido aos RNotebooks/knitr. E depois como é tudo a mesma empresa ainda há excelente integração entre o shiny e o knitr. Em termos de ecossistema é muito bom. Agora a linguagem em si fica um pouco a dever a python, principalmente na área financeira. O Pandas foi desenhado especificamente com isso em mente, já que o criador estava num hedge fund quando o criou, e isso nota-se...

Vai dando novidades. Ainda vou fazer uma pie no trading 212 com os teus "índices" 

Ahah! Sim, pyhton já uso/usei, inclusivamente essa e outras bibliotecas. Eu queria aprender especificamente um pouco de R e do ecossistema (Rstudio, knitr, etc), só isso.

[Gigi_G 3]

Olá a todos! 

Alguma sugestão para ações longo termo para comprar em Março, diversificando por setores ? 

[patacascarvalho 29]

Usuários da Trading 212 isto já vos aconteceu?

 

Acção OTC neste caso. Primeiro restringiram compra a 100$ e agora só venda.

[CountingCents 79]

Reforcei a Teixeira Duarte a 0.09.

Não acredito que no final deste ano, centenário da empresa, não esteja perto dos 100M de Market cap.

Eu e a minha saga com as empresas portuguesas!

[Tiago F 24]

O que dizem de apostar na Norwegian Air Shuttle?

[LopesHolder 20]

On 3/3/2021 at 2:55 PM, Tiago F said:

O que dizem de apostar na Norwegian Air Shuttle?

Vendo os seus resultados nos últimos anos , não parece apresentar sinais de melhorias. Ainda para mais eles no final do ano passado pediram protecção de falência. 

Porque queres 'apostar' neles?