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Bedrock, pergunta-te é a ti próprio porque é que te deixas afectar tanto por criticas ou votos negativos de anónimos num forum.

https://www.google.com/search?q=volatility+financial+markets&oq=volatiity+financial+markets&aqs=chrome.1.69i57j0l7.7217j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Não há nada que se aplique ou não aplique. Ng te proíbe de testar seja o que for. És livre de perder o tempo que quiseres a tentar encontrar alpha. Duvido que o consigas mas... Alpha é um jogo de soma nula e estás a competir contra equipas que têm dezenas de doutorados em matemática e física com budgets de milhões de dólares. Boa sorte! Ajudaria aprenderes a programar para fazeres os teus testes. Eu provavelmente

A evolução do mercado acionista dos EUA nos últimos 120 anos. O futuro pode ser diferente do passado, mas o padrão nos últimos 120 anos do mercado acionista dos EUA é que as expansões se alternam com longos períodos em que o mercado de ações oscila num processo médio de lateralização. Isto é verdade mesmo quando se incluem os dividendos e o custo médio do dólar (DCA: Dollar Cost Averaging). O gráfico seguinte mostra o tempo que as ações dos EUA passaram para voltar ao ponto de equilíbrio após um pico:

Nos dias que correm a única coisa que me vejo a negociar é volatilidade. Provavelmente usaria deep learning! Não, não são. A volatilidade tem características completamente diferentes do resto do mercado financeiro. Começando por diferentes propriedades estatísticas como o clustering https://tinyurl.com/y5443cyj até ao facto de os activos que o "povo" usa para negociar volatilidade (i.e. VXX) serem ridiculamente ineficientes. Possível é. Lucrativo provavelmente não. Provavelmente será melhor sempre que a cotação do mercado passar abaixo da média móvel, fazer reforço do

Se pensares nesse valor, significa que 1 USD vale 0.8639 EUR. Se o valor descer, quer dizer que um dólar vale menos euros, logo é o dólar que está a desvalorizar e não o contrário...

Sabes quem ganha dinheiro com Análise Técnica (AT)? Eu digo-te: quem vende livros sobre AT e quem vende ferramentas que permitem fazer AT ou quem disponibiliza essas ferramentas "gratuitamente" para que faças trading - ex.: corretoras. A AT atrai os incautos porque parecem existir todas as razões para que funcione. Na prática não funciona seja pela relativa eficiência dos mercados seja pelo caráter random do movimento dos preços, seja pelos custos de transação ou por tudo isto ao mesmo tempo. Mesmo se admitirmos que alguma vez funcionou agora já não funciona - qualquer sistema de trading

Se tens uma estratégia 70-30, porque vais alterar agora? Passou-se alguma coisa no mundo das finanças que te façam alterares a estratégia? Não esquecer que as obrigações não existem para dar rendimentos, mas sim para servirem de contra-peso. Se querem "injectar" mais ganhos à carteira, só têm de aumentar a percentagem alocada a acções.

Aperta com eles, Bedrock! ?

montesqui, Antes de mais, estás à vontade para colocares votos negativos nos meus posts, como fizeste atrás, pois, com este teu presente comentário, já deu para perceber que os teus votos negativos, ou positivos, não têm qualquer significado para mim. Ao considerares que o gráfico postado por mim não tem a ver com fundos de investimento de gestão ativa (FIGA) ... temos pena, mas não tens razão. Vamos à explicação do gráfico: O que aquele gráfico demonstra é que, por ex., um FIGA com uma alocação de cerca de 30 ativos acionistas, tem um risco semelhante ao risco do mercado, e qu

Farias como então ? Não necessita de ser com o S&P500, podes fazer com qualquer índice/sector. Mas suponho que os resultados sejam idênticos. É possível simular a estratégia das médias móveis combinadas com RSI ? Sendo que uso o sinal da média móvel para entrar e o overbought do RSI para sair ? E se em vez de usares as médias móveis para entrar e sair, usares numa estratégia de buy and hold ? Ou seja, sempre que a cotação do mercado passar acima da média móvel, fazer reforço do capital investido ?

Quando estás a falar em volatilidade, estás a falar em quê em concreto ? Eu estava a falar de sectores por exemplo, energy, materials, industrials, comsumer discretionary, consumer staples, healthcare...gold, oil e etc etc. Aí o que apresentaste no início já não se aplica ?

Amigo DMP, Fico contente de te rever nestas lides ... eu tinha tirado umas férias de vários anos seguidos, porque me começou a faltar a paciência para aturar alguns impreparados arrogantes. Por aqui há pessoal fixe, começando pelo D@vid, que me parece uma pessoa ponderada, mas também anda por aqui gente arrogante que fala de toiros mas eu acho que nunca entraram numa arena e muito menos os enfrentaram em pontas, temos que ter paciência e dar-lhes tempo para que percebam a diferença entre um boi e um toiro de lide, só que a sua arrogância vai-lhes aumentar muito o tempo de aprendizagem.

Zylmaster, Tu não queres imagens técnicas, que classificas de spam, só porque és um impreparado que não as soube interpretar, senão não as classificava de spam, agora queixa-se dos meus textos serem longos e de que podias dizer as mesmas coisas em 2 parágrafos, afinal tu és mestre de quê? Como ainda não apresentaste nenhuma imagem, nem nenhum texto, nem que seja com apenas 2 parágrafos, para submeteres os mesmos ao contraditório técnico, então tu não tens nenhuma moral técnica para criticares quem trabalha e partilha o seu trabalho. Sendo assim, e até me demonstrares o contrário, co