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É. Por isso é que a carteira que criei só foi optimizada entre 2009-12-12 e 2015-12-12. Isso fez com que: Eu tivesse um ano recente fora de optimização. Tive a oportunidade de ver se o período entre 2015-12-12 e 2016-11-11 (data de criação/apresentação) teve um comportamento em linha com o esperado; Fui ver o período entre 2017-04-10 a 2009-12-12 (abrangendo toda a queda de 2008 e respectivo arranque da recuperação) estava tb em linha com o esperado. Resumindo, fiquei com um período out-of-sample (fora da optimização) e um stress test (a crise) tb fora da optimização. Todo

Originalmente só a 4Fundos defensiva foi criada via optimização, a alocação foi seleccionada pelo software para minimizar o desvio padrão tendo em consideração o retorno pretendido. O software incluiu TODOS os 15 ou 16 fundos na carteira. Todos os outros estavam é com alocação 0 . A carteira EW (moderada) e agressiva foram criadas por mim com base nos quatro fundos, mas com alocações a olho, desde que fizessem sentido (EW quer dizer equal weight, ou 'pesos iguais'). A 8Fundos foi derivada da 4Fundos mas em que a alocação aos diversos activos fossem dividida 50/50 entre o fundo da 4Fu

Fico contente que o meu caso tenha criado tanta discussão positiva. Para quem não viu saí no jornal económico: www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/reformar-se-aos-33-anos-a-investir-no-imobiliario-217370 e vou sair em breve em mais dois sítios bem populares Infelizmente tenho canalizado a maior parte do meu tempo para a minha empresa de rentabilidade garantida (que tenho com o meu sócio) até porque agora estamos com alguns clientes importantes que consomem muito tempo. O meu blog tem andado muito bem e noto que há cada vez mais pessoal a seguir-me e colocar questões. Com esta h

Posso-te dizer mas há vários problemas/questões a teres primeiro: O "problema" é que independentemente de te 'dar' uma carteira fantástica (na minha opinião) e que foi optimizada via programação etc etc, a parte emocional é importante e pode levar a perdas. O pessoal centra-se nas carteiras e devia-se às vezes focar nas alterações de comportamento e forma de pensar. Ganhar dinheiro nos mercados é simples, mas não é fácil. Do que já li escrito por ti ao longo dos anos acho que será o teu maior problema. De qualquer das formas e podes ver o que tenho feito nesse campo no nbviewer. Ten